Волстрит добива пристап до нови модели за катастрофи што предвидуваат војни

Додека Волстрит брза да ја вклучи војната во своите ризични сценарија, истите луѓе кои моделираат природни катастрофи сега ја приспособуваат својата методологија за да им помогнат на инвеститорите, банките и осигурителните компании да предвидат воени конфликти.

Од 2008 година бројот на земји вклучени во надворешни конфликти речиси се удвои на нешто над 100, додека економското влијание на насилството сега изнесува речиси 22 билиони долари, според Институтот за економија и мир. Тоа е еквивалент на повеќе од 10 отсто од светскиот бруто домашен производ.

Војните ја нарушуваат способноста на финансиската индустрија да предвидува сè - од цената на нафтата до трошокот за хипотека, а Волстрит мораше да признае дека некои долгогодишни модели на ризик можеби повеќе не се соодветни.

„Ситигруп“ предупредува против потпирање на „ретровизорски“ модели изградени врз историски податоци, додека „Морган Стенли“ вели дека е време за пошироко  „преиспитување“ на геополитичките ризици.

„Наместо да гледаат назад, осигурителните компании и инвеститорите сè повеќе сакаат да знаат што може да се случи и каде,“ рече Сем Хајнс, директор за податоци и аналитика во „Вериск“ (Verisk Maplecroft), глобална консултантска фирма за ризици. „Тие сакаат предвидлив, насочен поглед“.

 „Вериск“, најпознат по својата работа на модели за природни катастрофи за осигурителни компании, штотуку претстави модел за кој вели дека би им помогнал на финансиските професионалци да ја предвидат војната во Иран.

Индексот за предвидување на војна на компанијата, објавен на клиентите кон крајот на мај, користи алгоритам за машинско учење за да ја предвиди веројатноста за појава на војна во некоја земја во следните 12 месеци.

Тој е обучен на политички, економски и социјални бази на податоци од 1995–2022 година и затоа не ја зема предвид тековната војна во Иран. Сепак, тестирањето наназад покажа дека ако моделот бил подготвен на почетокот на јануари, би покажал 66 отсто веројатност за избивање на војна во Иран еден и пол месец подоцна.

Другиот нов модел на компанијата, индексот за геополитички односи, го следи менувањето на нивото на тензии меѓу парови земји. Тој разгледува параметри како тоа дали имале воени судири во минатото, колку им се слични стиловите на владеење или дали се географски доволно блиску за да проектираат моќ.

Посебен модел на „Версик“, лансиран во октомври 2023 година, во периодот од тогаш правилно предвиде шест од седум падови на влади, вклучувајќи го симнувањето на Башар ал-Асад во Сирија во 2024 година и ненадејното отстранување на Николас Мадуро во Венецуела во јануари.

Во случајот со отстранувањето на Мадуро, „имаше економски проблеми комбинирани со мината историја на политичка нестабилност што го зголеми ризикот,“ рече Крис Бојлан, експерт за наука во „Вериск“.

Bloomberg Mercury

„Ранд корпорејшн“ (Rand Corporation) има модел на вештачка интелигенција кој ги претвора комплексните и неизвесни прашања - како промена на режим - во конкретни проценки на веројатност. Моделот делумно се потпира на агрегирани мислења на луѓе кои не се експерти за темата за да предвиди идно сценарио. Моделот во средината на мај  покажа 20 отсто веројатност дека режимот на Иран нема да опстане до 2027 година.“

Резултатите не се дизајнирани само за да опишат што може да се случи, туку и за да им покажат на креаторите на политики како конкретни акции - притисок преку санкции, дипломатска ангажираност или поддршка за граѓанското општество - би ги промениле тие веројатности во пракса,“ рече Ентони Васало, директор во „Ранд“.

Традиционалните модели често престануваат да функционираат во сегашната клима, бидејќи настан како трговска блокада или воведување економски санкции „не се однесува како движење на стандардна девијација во нормална распределба,“ рече Кришан Шарма, потпретседател за управување со ризик на модели во „Сити“. „Тоа целосно ја менува распределбата.“

Прекинот на транспортот во Ормускиот Теснец донесе ново внимание на екстремната ранливост на слични транспортни тесни грла ширум светот, барајќи нови алгоритми за ризик за морското осигурување и глобалната трговија. Набргу по почетокот на војната во Иран на 28 февруари, „Лојдс оф Лондон“ нудеше премии за морски воен ризик во Ормускиот Теснец високи до 1 отсто од вредноста на бродот по патување, во споредба со само дел од процент пред конфликтот, според „Мудис“.

Bloomberg Mercury

Тина Фордхам, коосновач на „Фордхам глобал“ и поранешен главен глобален политички аналитичар на „Ситигруп“, предупредува дека геополитичката нестабилност не само што е нормализирана, туку и се забрзува. Настаните што се одвиваат „се во согласност со нашата теза за геополитички суперциклус, каде што зголемените фактори на ризик ги пробиваат глобалните заштитни огради и предизвикуваат поголем број геополитички шокови,“ напиша таа на својата веб-страница. „2025 ја забрза динамиката на суперциклусот и тоа беше аларм за извршните директори.“

Покрај искуството во моделирање на природни катастрофи, експертите за ризик користат и методологии за предвидување други закани како штрајкови, немири и граѓански нереди.

Новите модели за ризик ќе им овозможат на осигурителните компании „да интегрираат предвидлив поглед на војната во нивните процеси за проценка и управување со изложеност,“ велат од „Версик“.

Таквите алатки стануваат суштински за финансиските професионалци кои се обидуваат да функционираат во „фрагментиран, мултиполарен свет,“ додека стариот свет обликуван од „ефикасност поттикната од глобализација“ исчезнува од видик, наведува институтот „Морган Стенли“ во извештај од април.

Војната сега ја надмина граѓанската нестабилност како извор на политичко насилство што најмногу го плаши компаниите кои се обидуваат да купат осигурување, според проценка на ризик објавена во мај од „Алијанц“.

 „Војната е растечки страв за бизнисите ширум светот,“ се наведува.“