Колку е отпорен македонскиот банкарски систем на економски шокови е прашање што заслужува сериозно внимание во услови на голема енергетска криза, енормно висока инфлација, забавена економска активност и најави за рецесија. Народната банка во мај 2022 година спровела стрес-тестирање на банкарскиот систем со примена на сценарио-анализа, каде што се симулираат екстремни, но теоретско остварливи шокови во макроекономското окружување, со цел да се процени капацитетот за справување и отпорноста на банкарскиот систем.
За потребите на овој стрес-тест биле изработени две стрес-сценарија, со различно ниво на екстремност, коишто се хипотетички и претпоставуваат значителни негативни отстапувања на економската активност на земјата од редовните проекции, односно претпоставуваат екстремни, малку веројатни, но теоретски остварливи настани. Сите сценарија имаат временски хоризонт од две години, 2022 година и 2023 година.
Со првото стрес-сценарио се претпоставува стагфлација во 2022 година, со бавно закрепнување на економијата во наредната, 2023 година. Имено, во првата година, БДП бележи реален пад од 4,5 проценти, при пад на личната потрошувачка и извозот на стоки и услуги, заради намалена домашна и странска побарувачка.
„И покрај рецесиските движења во економијата, стапката на инфлација би забележала раст и би достигнала 13,7 проценти. Состојбите на пазарот на труд се влошуваат, што се манифестира преку раст на стапката на невработеност (до 17,3 проценти), односно пад на вработеноста и на расположивиот доход (реален годишен пад од 9,2 проценти). Во 2023 година се претпоставува извесно економско заздравување, иако забавено, што се гледа преку зголемување на БДП од само 1,8 проценти, при стагнантен раст на сите компоненти од БДП. Стапката на инфлација во 2023 година е пониска споредено со претходната година, но и натаму се одржува на релативно високо ниво од 7,9 проценти. Состојбите на пазарот на труд се подобруваат, но стапката на невработеност (16,3 проценти) е и натаму над нивото забележано во 2021 година“, се вели во извештајот на Народната банка.
Со второто, уште поекстремно, стрес-сценарио се претпоставува остра рецесија во две последователни години, при одржување на стапките на инфлација на високо ниво.
„Така, при првото стрес сценарио (претпоставена стагфлација со бавно заздравување), нефункционалните кредити на банкарскиот систем растат за 71,5 проценти во 2022 година и за дополнителни 23,7 проценти во 2023 година (збирно, за двете години, овие кредити се зголемуваат за 112,1 проценти). Притоа, на крајот на 2022 година, учеството на нефункционалните во вкупните кредити достигнува ниво од 5,4 проценти, додека во 2023 година ова учество се искачува до ниво од 6,4 проценти. И во двете години, банкарскиот систем работи со загуба, којашто учествува со 3,2 проценти во просечната актива за 2022 година и со 0,3 проценти во просечната актива за 2023 година. Стапката на адекватност на капиталот во 2022 година се намалува до ниво од 13,5 проценти, а во 2023 се спушта до 12,7 проценти. Конечно, показателот за учеството на ликвидната актива во краткорочните обврски се спушта до ниво од 40,3 проценти, додека покриеноста на депозитите од домаќинства со ликвидната актива на банкарскиот систем се намалува до 47,8 проценти“, укажуваат од Народната банка.
При второто стрес-сценарио (претпоставена остра и продолжена стагфлација), стапката на адекватност на капиталот на банкарскиот систем се намалува до 10,8 проценти во 2022 година и се спушта под 8 проценти во 2023 година, до ниво од 5,8 проценти.
„Нефункционалните кредити, на збирна основа, растат за 144,8 проценти, така што показателот за учеството на нефункционалните во вкупните кредити достигнува ниво од 7,9 проценти, на крајот од 2023 година. Слично како и во првото стрес-сценарио, и во двете години банкарскиот систем работи со загуба, но при ова сценарио таа е многу повисока и достигнува 4,9 и 4,1 проценти од просечната актива во 2022 и 2023 година, соодветно. Сепак, ова е прилично екстремно и малку веројатно сценарио, со кое нашата економија досега се нема соочено, барем во поблиската историја“, велат од Народната банка.
Главен заклучок е дека отпорноста на банкарскиот сектор се потврдува и со редовните стрес-тестови коишто покажуваат дека банките се отпорни на можни шокови.
„Покажаната отпорност на банкарскиот сектор на симулираните шокови покажува дека капиталот со кој располага системот обезбедува доволен капацитет и простор за успешно апсорбирање на евентуалните загуби и задржување на стабилноста во работењето и во следниот период“, потенцираат од Народната банка.
.webp){kind=icon}