.webp){kind=icon}
Недовербата кон банкарскиот сектор, стравот и паниката, се уверивме, може да бидат погубни за банките. Не помина многу време од случајот со американската банка „Силикон валеј“ (Silicon Valley Bank), а за можните реакции сè уште се зборува. Поради последиците, Федералните резeрви (ФЕД) на САД ја преиспитуваат свoјата идна монетарна политика. На европско тло стравот го донесе „Кредит Суис“(Credit Suisse), а турбуленциите сè уште не се завршени. Експертите со кои разговаравме се согласуваат дека европските банки во овој момент се подобро регулирани од американските, а со тоа се согласуваат и гувернерите на централните банки во регионов. Македонската редакција на „Блумберг Адрија“ веќе пишуваше дека, според оцените на Народната банка, домашниот банкарски систем е стабилен и ликвиден, но во овој текст анализираме што покажало последното стрес-тестирање на банките (најсвежото е за третиот квартал лани, но показателите не се променети драстично). Во оваа анализа носиме и сведоштво на банкар што бил во високото раководство на една регионална банка со странски капитал, чиј идентитет ни е познат, кој ни раскажа што се случува во банката откако кај неа се лоцирани извесни проблеми. Однесувањето на регулаторот односно на централната банка е во согласност со строго утврдени критериуми и слично во сите земји.
Ликвидносни шокови
За да се оцени отпорноста на банкарскиот сектор на ликвидносни шокови, Народната банка прави поединечни симулации, но и следи што би се случило при значително екстремна симулација во која има комбинирани одливи на средства по повеќе основи.
При оваа симулација се претпоставува дека има одлив на депозитите на десетте најголеми депоненти, 20 отсто од депозитите на домаќинствата, 50 отсто од обврските кон нерезидентите и конверзија на определени вонбилансни обврски на банките (непокриени акредитиви, неотповикливи кредитни линии и неискористени лимити врз основа на кредитни картички и одобрени пречекорувања на трансакциските сметки) во билансните побарувања.
Затоа што станува збор за екстремно сценарио, при ова тестирање се додаваат и други финансиски инструменти, меѓу кои и ефектот од намалувањето на задолжителната резерва за девизните обврски на банките, која е издвоена во девизи заради симулираниот одлив на девизните депозити на домаќинствата.
При последното тестирање било утврдено дека при примена на поединечните симулации на ликвидносни шокови, високото ниво на ликвидни средства со кое располагаат македонските банки овозможува намирување на сите претпоставени поединечни екстремни ликвидносни одливи.
„Најголемо намалување на ликвидните средства се случува при симулацијата на одлив на депозитите на десетте најголеми депоненти, но значењето на оваа симулација за одделните банки е различно, со оглед на разликите во степенот на концентрацијата на депозитите. Спротивно на тоа, кај симулацијата на остварувањето на репутацискиот ризик и губењето на довербата на населението во банките претставена преку одлив на 20 отсто од депозитите на домаќинствата има значително поголема сличност во резултатите за одделните банки, со што се потврдува важноста на депозитите за финансирањето на активностите на банките“, се наведува во заклучокот.
Од Народната банка веќе сведочеа за „Блумберг Адрија“ дека нема повлекување депозити или какви било невообичаени поместувања во депозитната база во последниот период и покрај случувањата во банкарскиот сектор во Европа и во САД. Оттаму велат дека банкарскиот систем е стабилен и отпорен, со исклучително солидни биланси, со високо ниво на капитал, кое е највисоко во последната декада, соодветна ликвидност и добар квалитет на кредитното портфолио.
Тие не планираат дополнителни стрес-тестирања освен редовните, кои се вршат на квартална основа.
„Резултатите од последниот стрес-тест покажуваат отпорност на банкарскиот систем на претпоставените екстремни, индивидуални и комбинирани симулации поврзани со повеќе различни извори на ризици. Внимателно ги следиме активностите на домашниот банкарски систем и остануваме подготвени да преземеме соодветни мерки доколку се оцени дека е потребно за да се одржи стабилноста на банкарскиот сектор, како и севкупната финансиска стабилност“, велат оттаму.
Главниот аналитичар на „Блумберг Адрија“, Андреј Кнез, вели дека тоа што веќе 15 години се работи на подобрување на регулаторната рамка во Европа доведе до фактот банкарскиот сектор сега да е во неспоредливо подобра состојба отколку што беше за време на економската криза во 2008 година.
Што се случува во банката кога има проблем
За тоа што се случува во банка што се соочува со проблеми во деловното работење имавме неформален разговор со банкар што го почувствувал тоа на сопствената кожа, а чиј идентитет ѝ е познат на редакцијата. Соговорникот беше на позицијата висок менаџмент на една хрватска банка што е дел од поголема банкарска групација. Тој посочи дека сите банки се подложни на банкарска супервизија на ниво на поединечни земји-членки на Европската Унија и дека се обврзани редовно да известуваат за своето работење, за некои елементи дури и на дневна основа, во чии рамки се пропишани регулаторните лимити и критериуми. Станува збор за одреден сет пресметковни коефициенти и категорични нивоа на вредности, поврзани со работењето на банката, кои таа мора да ги постигне или надмине.
„Ако банката западне во проблеми, мора веднаш да го пријави тоа до централната банка што ја надгледува. Потоа регулаторот бара дополнителни информации и извештаи за работењето. Во екстремни случаи, извештаите за промените во висината на депозитите на клиентите, неискористените а одобрени кредитни аранжмани и состојбата и промените во вредноста на хартиите од вредност во сопственост на банката мора да се поднесуваат секојдневно. Во зависност од деловниот модел, банките во овој случај имаат развиено начини за спроведување чести проверки на работата под притисок, со кои се тестираат стресните настани, како што се прави во случај на голем одлив на депозити во краток временски период. Исто така се проверува и достапноста на готовина за намирување на исплатата на клиентите“, вели соговорникот.
За банкарското бегство и сведоштвата пишувавме во „Блумберг бизнисвик Адрија“
Читајте овде: Бегството на штедачите предизвика домино-ефект на банкарскиот пазар
Дејството на регулаторот зависи од тоа кои однапред одредени ограничувања ги прекршила банката или кои деловни критериуми не ги исполнува. Постојат неколку нивоа на ограничувања - од целосно внатрешни до такви што се пропишани од регулаторот, и тоа на неколку нивоа на критичност. На пример, ако банката ги прекрши само интерно прифатените лимити, по правило регулаторот само се информира. Ако ги прекрши ограничувањата прифатени од раководството како авторитативни за почеток на спроведувањето на активностите во однапред дефинираниот интерен план за закрепнување, тогаш на регулаторот мора да му ги претстави мерките за подобрување на ситуацијата.
Depositphotos
Доколку проблемите продолжат и се прекршат регулаторните ограничувања, а банката повеќе не може самостојно да го стабилизира работењето, следното ниво е спроведување процес на санација. Сѐ до спроведувањето на санацискиот процес, регулаторот има дискрециско право да испраќа свои луѓе во банката, пред сѐ во улога на набљудувачи. Вообичаено е регулаторното тело одвреме-навреме да назначува свој набљудувач за одреден временски период, особено ако банката се соочува со проблеми во одреден производствен процес, на пример со нестабилност на депозитите. Доколку проблемите се продлабочат до степен на потреба од санација, регулаторот често го распушта одборот и назначува нов одбор. Во овој случај новото раководство на банката работи преку т.н. план за санација, кој треба да обезбеди зачувување на здравите деловни јадра, додека со минимизирање на негативните ефекти се затвораат проблематичните сегменти. Исто така тој нагласува дека регулаторот би можел да стане повнимателен и позагрижен во случај на проблеми со некоја од банките или зголемување на глобалните ризици.
Во тој случај бара почесто известување од банките, дури и од оние што немаат проблеми. Во случај на проблеми со одредени финансиски институции, како што се банките „Силикон валеј“ или „Кредит Суис“, регулаторот може да побара од банките извештај за можна изложеност кон нив и информација за тоа како на дневна основа поврзаната нестабилност на пазарот влијае на портфолиото на хартиите од вредност.
Bloomberg Mercury
Изложеност
Ние веќе прашувавме дали има наши финансиски институции што имале хартии од вредност во швајцарската банка, со оглед на тоа што имаше обврзници издадени од „Кредит Суис“ што беа практично збришани. Сепак, од Народната банка ни одговорија дека домашните банки не се изложени на таков ризик, затоа што своите средства ги пласираат конзервативно.
„Учеството на вложувањата на банките во хартии од вредност што се издадени од нерезиденти е минимално и на ниво на банкарскиот систем е под 1 отсто. Оттука, како што и потенциравме во неколку наврати, не гледаме ризици за домашниот банкарски систем од тековните случувања. Наедно, имаме и редовна комуникација со банките и, во согласност со добиените информации, нивните матични субјекти не очекуваат материјални ефекти од тековните случувања на овие пазари“, велат од НБМ.
Во Македонија има тринаесет банки. Девет банки се во претежна странска сопственост, од кои пет се подружници на странски банки.
Народна банка
Со помош на Пиа Бедене
